Независимый форум онлайн трейдеров

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 29.03.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на австралийский доллар биржи CME Group уменьшились на 11%.

Общие вложения денежных средств в Australian Dollar в денежном эквиваленте составили $22 млрд 103 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился на 10%.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $9 млрд 379 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее чем на 1%. Указанный показатель подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по AUD/USD среди SMART MONEY следующее: 29% покупателей и 71% продавцов.



Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает уровень прироста $40 млн на рост по месячным опционным контрактам (0.7035).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает месячный опционный уровень прибавления $35 млн на рост (0.6973).

Месячный баланс маркетмейкера (0.7110) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (0.7238).

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (0.7076), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 29 марта.



При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к уровню лимитных покупателей (0.7069).

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ближайшим ориентиром роста на сегодня выступает зона 2% покупателей, расположенная в ценовой области 0.7097-0.7100.

Дополнительно усиливают зону сопротивления 2% покупателей близкое расположение уровня лимитных продавцов (0.7097).

Конечной целью повышения до закрытия торгов текущей торговой недели выступает зона 4% покупателей (0.7135-0.7142), которая дополнительно усиливается расположением внутри зоны недельной области сопротивления хеджеров.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 29 марта 2019 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части длительного наклонного треугольника. В настоящий момент происходит построение нисходящей коррекционной волны (B), которая либо полностью завершена, либо почти завершена.

Так или иначе, в ближайшее время ожидается начало восходящего движения валютной пары в рамках бычьего импульса (С). Таким образом, при подтверждении разметки допускается открытие длинных позиций.

GBPUSD



Рынок продолжает постепенно продвигаться в нисходящем направлении, формируя медвежий зигзаг (y) of XX. В составе этого нисходящего зигзага происходит построение импульса C.

Скорее всего, в ближайшее время снижение рынка в рамках указанного импульса будет продолжено, затем, вблизи нижней границы красного пунктирного канала рынок развернётся и начнёт плавно продвигаться в восходящем направлении.

USDJPY



После полного завершения построения восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда.

Были построены волны 1-2 и -[ii]. В ближайшее время ожидается снижение рынка в рамках медвежьего импульса [iii], таким образом, в текущей ситуации допускается открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 апреля 2019 года

EURUSD



Скорее всего, рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны (B), которая приняла форму простого нисходящего зигзага АВС. В настоящий момент формируется начальная часть новой восходящей импульсной волны (C).

Таким образом, в ближайшее время ожидается рост рынка, в текущей ситуации допускается открытие длинных позиций, с целью взять восходящее движение в импульсе (C).

GBPUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках длительной восходящей волны, принимающей форму тройного зигзага. В настоящий момент подходит к завершению коррекционная волна связка XX.

Как и ожидалось, она была завершена вблизи нижней границы красного пунктирного канала. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка в составе новой восходящей волны Z.

USDJPY



Рынок завершил развитие восходящей коррекционной волны связки [X], после чего цена начала двигаться в нисходящем направлении, сформировав волны 1-2 и -[ii].

Поскольку волна [ii] выглядит завершённой, рост цены в составе нового нисходящего импульса может начаться в самое ближайшее время. Таким образом, рекомендуется быть готовым к снижению.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 01.04.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на канадский доллар уменьшились на 13%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $23 млрд 711 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю уменьшилось на 21%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $7 млрд 287 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения коррекционного нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.



По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 65% покупателей и 35% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров (1.3397).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню сопротивления маркетмейкера (1.3590).

Ближайшей ключевой поддержкой при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень прироста позиций на рост объемом $209 млн, который располагается по котировке 1.3260.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает страйк зоны поддержки хеджеров (1.3094).



Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (1.3296).

В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к уровню премии недельной области поддержки хеджеров (1.3245).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 1 апреля, выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров, который располагается по ценовой отметке 1.3413.

В случае пробоя и закрепления выше премии сопротивления хеджеров на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к уровню начала убытка маркетмейкера (1.3486).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 02.04.2019

По состоянию на 26 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на фондовый индекс S&P500 составила $931 млрд 664 млн.

Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 1%. Это дает основания предполагать о силе восходящего движения котировок актива на протяжении первой половины текущей торговой недели.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $2 млрд 796 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 81%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок фьючерса S&P500 на протяжении второй половины текущей торговой недели.



Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в S&P500 свидетельствуют о паритете капитализации быков и медведей: 50% покупателей и 50% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень прибавления $1 млрд 8 млн позиций на продажу по котировке 2926.03.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает опционный уровень прироста $500 млн на продажу по долгосрочным контрактам (3000.00).

Ближайшей долгосрочной поддержкой выступает зона 10% продавцов, которая расположена по ценовым отметкам 2788.31-2781.05.

Следующей поддержкой выступает месячный баланс маркетмейкера (2700.00), который усиливается прибавлением позиций на покупку объемом $510 млн.



Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 2 апреля, выступает опционный баланс дня (2869.71).

При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает зона 6% покупателей (2877.29-2886.29).

Близкое расположение уровня лимитных продавцов (2878.73) дополнительно усиливает область 6% покупателей.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже опционного баланса дня (2869.71), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 1% продавцов (2854.11-2852.33).

Близкое расположение уровня лимитных покупателей (2852.33) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны 1% продавцов.

Последующей поддержкой на текущий рабочий день выступает зона 2% продавцов (2839.11-2836.00).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Анализ опционов и фьючерсов по EURUSD на 03.04.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на евро биржи CME Group составили $153 млрд 446 млн. Капитализация вложений увеличилась на 2%.

Чистый перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 2%. Общий чистый перевес продавцов EURUSD в денежном эквиваленте составил $17 млрд 676 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в EUR/USD следующее: 44% покупателей и 56% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику нисходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 1.3330.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $182 млн на рост по долгосрочным контрактам (1.1200).

Последующей поддержкой выступает зона 10% продавцов (1.1161-1.1132).

Расположение внутри зоны 10% месячного уровня поддержки маркетмейкера (1.1133) дополнительно усиливает рассматриваемую область сопротивления.



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки,- зону 1% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 1.1205-1.1202.

Последующей поддержкой на среду, 3 апреля, выступает зона 2% продавцов (1.1182-1.1177).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 2% покупателей (1.1229-1.1233), которая усиливается близким расположением уровня страйка недельной зоны поддержки хеджеров (1.1225).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к зоне 3% покупателей (1.1252-1.1259), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 3 апреля 2019 года

EURUSD



После завершения построения нисходящей коррекционной волны (B) of [E], принявшей форму простого медвежьего зигзага, рынок начал двигаться вверх в составе нового восходящего импульса (C).

Высокая вероятность того, что в ближайшее время мы увидим стремительный подъём рынка к уровню – 1.144. Таким образом, в текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций, с целью взять движение в импульсе (C).

GBPUSD



После полного завершения построения нисходящей коррекции XX, мы увидели начальную часть нового восходящего тренда Z.

В настоящий момент рынок двигается вверх достаточно стремительно, в такой ситуации открытые длинные позиции закрывать не рекомендуется, т.к. рынок поднимется к верхней границе красного пунктирного канала. И, следует отметить, что до сих пор можно открывать длинные позиции, т.к. вероятность того, что рынок продолжит двигаться вверх, достаточно высока.

USDJPY



Вполне вероятно, что подошло к завершению развитие восходящей коррекционной волны [ii], принявшей форму простого бычьего зигзага.

Таким образом, в ближайшее время рынок может начать двигаться в нисходящем направлении, формируя начальную часть нового нисходящего тренда. При подтверждении разметки допускается открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 апреля 2019 года

EURUSD



После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны (B), мы увидели начальную часть нового восходящего тренда. В настоящий момент формируется бычий импульс (C), в составе которого рост продолжится в ближайшее время.

В связи с тем, что подъём продолжится достаточно далеко, возможно до уровня – 1.144, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD



После завершения построения нисходящей коррекции XX вблизи нижней границы красного пунктирного канала, мы увидели начальную часть новой восходящей тенденции.

Скорее всего, сейчас формируется финальная часть восходящего тройного зигзага, то есть, мы видим развитие волны Z. Рост продолжится в направлении верхней границы красного канала, поэтому в текущей ситуации допускается рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY



Предположительно было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны [ii], поэтому в ближайшее время мы можем увидеть начальную часть нового нисходящего тренда.

Скорее всего, рынок начнёт развитие волны [iii], в составе которой валютная пара может пойти вниз достаточно быстро. Таким образом, сейчас возможно рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 04.04.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на японскую иену увеличилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Japanese Yen достигла $40 млрд 573 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 3%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $16 млрд 1 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/JPY среди SMART MONEY: 70% покупателей и 30% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 111.13.

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 10% продавцов (109.33-109.05).

Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает премия зоны сопротивления хеджеров (111.82).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 113.00.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 1% продавцов (111.35-111.32).



Последующей поддержкой выступает зона 2% продавцов (111.13-111.08).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 111.78-111.96.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 5 апреля 2019 года

EURUSD



Рынок продолжает формировать начальную часть новой восходящей тенденции. Был построен небольшой восходящий импульс и коррекция к нему.

По всей видимости, происходит развитие начальной части импульса (C). В ближайшее время ожидается рост рынка в направлении уровня – 1.144, поэтому в текущей ситуации допускается рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD



После завершения развития нисходящей коррекции XX, рынок начал двигаться в составе начальной части новой восходящей тенденции. Скорее всего, формируется зигзагообразная волна Z, которая может принять форму, как простого зигзага, так и двойного или тройного зигзага.

Так или иначе, в ближайшее время ожидается рост рынка в рамках восходящего тренда. Поэтому возможен поиск точек для открытия длинных позиций.

USDJPY



Рынок продолжил двигаться в восходящем направлении на последнем участке. Вполне вероятно, что формируется финальная часть восходящей коррекции [ii], однако критический уровень данного сценария близок.

Если рост цены будет продолжен, то текущий вариант разметки будет отменён. Рекомендуется дождаться развязки ситуации, потому что на текущий момент сказать что-то более конкретное достаточно сложно.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов на Gold на 05.04.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на золото биржи CME Group уменьшились на 3%.

Общие вложения денежных средств в Gold в денежном эквиваленте составили $195 млрд 775 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 21%.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $44 млрд 762 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 5%. Указанный показатель подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по XAU/USD среди SMART MONEY следующее: 61% покупателей и 39% продавцов.



Ближайшей поддержкой при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает зона 10% продавцов (1291.33-1288.02).

При пробое и закреплении ниже указанной области поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% продавцов (1258.22-1251.60).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $371 млн дополнительно усиливает зону 20% продавцов.

Месячный баланс маркетмейкера (1300.00) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1350.56), который усиливается значительным историческим прибавлением опционных позиций на рост.



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на недельный уровень поддержки маркетмейкера (1284.55), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 5 апреля.

Близкое расположение зоны 2% продавцов (1285.83-1284.98) дополнительно его усиливает.

При закреплении ниже уровня поддержки маркетмейкера вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 4% продавцов (1282.74-1281.04).

Ближайшей областью сопротивления на сегодня выступает зона 3% покупателей (1293.64-1294.91).

Конечным ориентиром роста на последний рабочий день текущей недели выступает уровень недельного баланса маркетмейкера (1300.00), который усиливается близким расположением зоны 4% покупателей (1297.89-1299.59).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 08.04.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на британский фунт увеличились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $29 млрд 141 млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось на 69%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $2 млрд 100 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения коррекционного нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в GBP/USD среди SMART MONEY следующее: 46% покупателей и 54% продавцов.



Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень прироста $77 млн на рост (1.3385).

Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает зона 10% продавцов, которая располагается по котировкам 1.3046-1.3012.

В случае пробоя и закрепления ниже зоны 10% продавцов следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный опционный уровень прироста $55 млн на рост (1.2730).

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 1% продавцов (1.3023-1.3018).

В случае пробоя зоны 1% продавцов стоит ожидать снижения к зоне 2% продавцов (1.2975-1.2965).



Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 8 апреля, выступает опционный баланс недели, который располагается по ценовой отметке 1.3153.

В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса недели на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели к зоне 6% покупателей (1.3274-1.3303).

Расположение недельного опционного уровня прироста $39 млн на снижение (1.3274) возле зоны 6% покупателей дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 8 апреля 2019 года

EURUSD



Рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны (B), после чего началось построение начальной части нового восходящего тренда. Был построен импульс 1 и коррекция к нему 2.

Скорее всего, на последнем участке мы видим формирование импульса 3. Таким образом, сегодня и в ближайшие дни ожидается рост валютной паре в составе бычьего импульса. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD



Рынок продолжил развитие нисходящей коррекционной волны связки XX, которая приняла форму нисходящего двойного зигзага. Вполне вероятно, что было полностью завершено развитие волны (y), а следовательно и волны ХХ.

На последнем участке уже началось развитие небольшого восходящего импульса. Скорее всего, в ближайшее время рост будет продолжен, поэтому рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY



Вполне вероятно, что рынок полностью завершил развитие восходящей коррекционной волны [ii], принявшей форму зигзага.

На последнем участке началось развитие начальной части нового нисходящего тренда. Если предположение верно, в ближайшие торговые дни мы увидим снижение валютной пары. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 9 апреля 2019 года

EURUSD



После завершения построения нисходящей коррекционной волны 2, как и ожидалось, мы увидели формирование начальной части нового восходящего импульса 3. Рынок начал стремительно продвигаться в бычьем направлении.

Скорее всего, рост продолжится, поэтому в текущей ситуации допускается открытие длинных позиций. Целью для цены является уровень предыдущего максимума, который образовала волна (А), то есть ценовой уровень – 1.144.

GBPUSD



По всей видимости, рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны XX, которая приняла форму двойного зигзага (w)-(x)-(y). На последнем участке начинается развитие начальной части новой восходящей волны.

Скорее всего, сегодня и в ближайшие торговые дни рост продолжится. Целью для цены является верхняя граница красного пунктирного канала и уровень – 1.348.

USDJPY



Предполагается, что рынок полностью завершил развитие восходящей коррекционной волны [ii], после чего началось плавное снижение в медвежьей волне [iii]. Велика вероятность того, что в ближайшее время снижение продолжится.

В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций, т.к. предстоящий тренд может быть стремительным и глубоким.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 09.04.2019

По состоянию на 2 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на швейцарский франк составила $18 млрд 711 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 1%.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $10 млрд 799 млн.

По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 3%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса швейцарского франка на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CHF однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 79% покупателей и только 21% продавцов.



Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера по котировке 1.0066.

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение по данной котировке дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

При закреплении котировок актива выше ценовой отметки 1.0066 следующей целью повышения выступает уровень начала убытка маркетмейкера (1.0125).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки хеджеров, который расположен по ценовой отметке 0.9967.

Следующей поддержкой выступает уровень начала убытка маркетмейкера (0.9940).



Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 9 апреля, выступает уровень лимитных покупателей (0.9981).

При закреплении выше указанного уровня поддержки ближайшей целью роста выступает опционный уровень прироста позиций на снижение объемом $4.1 млн (1.0015).

Последующей целью повышения на текущую рабочую неделю выступает зона 4% покупателей (1.0034-1.0045), которая дополнительно усиливается близким расположением уровня опционного баланса дня (1.0032).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже уровня лимитных покупателей (0.9981), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 2% продавцов (0.9959).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 10 апреля 2019 года

EURUSD



После завершения построения нисходящей коррекционной волны (B), рынок начал двигаться в начальной части нового восходящего импульсного тренда (C).

В рамках волны (C) был построен небольшой импульс 1 и коррекция к нему 2, после чего рост продолжился. Скорее всего, сейчас происходит развитие бычьей волны 3, в составе которой подъём цены будет продолжен в ближайшее время.

GBPUSD



Предположительно было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны XX, после чего рынок начал двигаться вверх в составе восходящей зигзагообразной волны Z.

Скорее всего, в течение ближайших торговых недель рост будет продолжен, поэтому в текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY



После завершения развития восходящей коррекции [ii], мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда [iii]. На последнем участке формируется медвежий импульс. Скорее всего, в ближайшее время движение в нисходящем направлении будет продолжено.

В текущей ситуации возможны продажи, т.е. предстоящий нисходящий тренд может быть длительным и глубоким.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по Crude Oil на 10.04.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на нефть марки Crude Oil биржи CME Group составили $347 млрд 168 млн. Капитализация вложений увеличилась на 7%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 7%. Общий чистый перевес покупателей USOIL в денежном эквиваленте составил $61 млрд 788 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Значительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 4% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USOIL следующее: 59% покупателей и 41% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $217 млн на снижение, который располагается по котировке 65.08.

Следующим важным сопротивлением выступает долгосрочная область 60% покупателей (67.42-69.95).

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (60.00).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень баланса маркетмейкера 58.00.



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки,- зону 3% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 63.38-63.26.

Последующим уровнем поддержки на среду, 10 апреля, выступает недельный опционный баланс (63.00).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 8% покупателей (65.06-65.40).

Расположение внутри зоны 8% недельного уровня сопротивления маркетмейкера (65.10), а также близкое расположение зоны сопротивления хеджеров (65.00-65.21) дополнительно ее усиливают.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 апреля 2019 года

EURUSD



После завершения построения нисходящей коррекционной волны (B), мы увидели начальную часть новой восходящей тенденции. В настоящий момент происходит построение волны (C), принимающей форму простого бычьего импульса.

Уже были построены волны 1 и 2 в составе импульса (C). Скорее всего, на последнем участке происходит развитие волны 3, в рамках которой рост валютной пары будет продолжен в ближайшее время.

GBPUSD



После завершения построения нисходящей коррекционной волны XX, мы увидели начальную часть нового восходящего тренда Z. Скорее всего, рынок начинает двигаться в направлении верхней границы красного пунктирного канала.

Таким образом, в ближайшее время нас ожидает рост валютной пары, поэтому допускается открытие длинных позиций в текущей ситуации.

USDJPY



После завершения построения восходящей коррекции [ii], мы увидели начальную часть новой нисходящей тенденции. Рынок формирует импульсную волну [iii].

Скорее всего, в составе этой волны сегодня снижение будет продолжено. Поэтому открытые короткие позиции можно пока что не закрывать.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 11.04.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на австралийский доллар увеличилась на 5%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Australian Dollar достигла $23 млрд 331 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 1%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $10 млрд 21 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на AUD/USD среди SMART MONEY: 29% покупателей и 71% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 0.7089.

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 10% покупателей (0.7177-0.7194).

Усиливает зону 10% расположение по обозначенным котировкам прибавление долгосрочных позиций на снижение объемом $59 млн.

При пробое и закреплении выше указанного сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 0.7276.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 2% продавцов (0.7140-0.7136).



Расположение уровня страйка зоны сопротивления хеджеров (0.7141) выступает подтверждением силы зоны поддержки 2% продавцов.

Последующей поддержкой выступает область 3% продавцов (0.7123-0.7118).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 0.7188-0.7202.

Близкое расположение недельного уровня сопротивления маркетмейкера (0.7205) выступает подтверждением силы зоны 8% покупателей.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading