Три экрана Элдера - это скорее стратегия, чем завершенная система, так как она предлагает лишь определенные подходы к анализу рынка, но не регламентирует четко те инструменты, которые трейдер может использовать в процессе этого анализа.
В чем они заключаются?
Содержание стратегии трех экранов Элдера заключается в том, что трейдер для открытия своих сделок должен анализировать график котировок на трех различных временных масштабах. На самом большом масштабе обнаруживают глобальные тенденции, средний является рабочим и служит для обнаружения сигналов для входа, а на маленьком (новичками может не использоваться) происходит непосредственный поиск точек для входа в рынок и определения наиболее точного уровня Stop Loss.На индикаторах или на других инструментах анализа, когда касается временных масштабов, нет жестких ограничений. Основная идея предполагает использовать на старшем таймфрейме трендовые индикаторы, на среднем осцилляторы, а на самом маленьком использовать графический анализ.
Наиболее популярные тройки таймфреймов среди трейдеров, использующих в своей работе три экрана Элдера:
- долгосрочные: W1 - D1 - H4;
- среднесрочные: D1 - H4 - H1;
- краткосрочные: H4 - H1 - M15.
Старший таймфрейм
Можно использовать графический анализ: линии тренда и уровни сопротивления / поддержки. С помощью одного из этих инструментов определяется, как ослабление тренда, так и ожидания его изменения. С помощью обоих - приготовление к формированию нового тренда. Только после формирования нового тренда, когда есть две точки, через которые можно провести линию тренда, можно приступать к поиску сигналов на среднем таймфрейме.
Средний таймфрейм
Чаще всего рекомендуется использовать Stochastic, можно использовать любые другие осцилляторы (OsMA, RSI). Когда индикатор находится в верхней зоне (зоне перекупленности), это является сигналом для продажи, а когда в нижней (зоне перепроданности), это является сигналом для покупки. Конечно, во внимание воспринимаются только те сигналы, которые совпадают с направлением тренда, определенного на старшем таймфрейме. Лучше всего сигналом считать не вход в соответствующую зону, а момент выхода из нее, особенно, если вы не используете младший таймфрейм в стратегии "Три экрана Элдера".Младший таймфрейм
На мой взгляд, здесь лучше всего использовать паттерн 1-2-3, то есть формирование ценой определенного зигзага. Можно также, опираясь на фрактальный анализ, дождаться формирования двух первых волн "ориджин" и "трайдент", что в этой теории называются начальными условиями. Уровень Stop Loss безопаснее всего ставить под точкой 1 (для восходящего тренда), но для минимизации убытков, возможно, есть смысл поднять и немного выше - на уровень 13% по сетке Фибоначчи, возложенной на первую волну.
Так или иначе, для применения стратегии три экрана элдера, конкретные условия и нюансы каждый трейдер сумеет подстроить под себя самостоятельно, но я лично считаю эту стратегию лучшим шаблоном для построения собственной торговой системы, особенно для новичков. По крайней мере, можно использовать ее упрощенный вариант - использование в одном экране (таймфреймах) индикаторов с разными периодами: трендовых с очень большими, например, EMA 200, а также осцилляторов со средними и малыми периодами.
А вы работаете по Трём экрана Элдера или сходной стратегией? Какие конкретно инструменты и настройки вы используете?