Независимый форум онлайн трейдеров

Среди всех современных трейдеров, достаточно высокой популярностью пользуются «Гармоничные паттерны». Это серия геометрических ценовых моделей, которые идентифицируются с помощью инструментов Фибоначчи, трендовых линий и параллельных каналов. Главной особенностью «Гармонических паттернов» стало то, что каждая составная часть такой модели по времени и длиной пропорционально равна через коэффициент Фибоначчи другой части. Есть здесь своего рода определенная эстетика. Они, имея гармоничные пропорции, радуют глаза, и часто наполняют карман.

История «Гармоничных паттернов»

Основателем данного метода анализа считают Гарольда Макинли Гартли (Harold McKinley Gartley). В 1935 году Гартли опубликовал книгу «Прибыль на фондовом рынке» («Profits in the Stock Market»). Это был учебник, где описывались различные подходы технического анализа, в частности, так называемые «Паттерны Гартли».

Сейчас это направление технического анализа развил Ларри Пезавенто (Larry Pasavento) и Скотт Карни (Scott Carney). Они заметили, что геометрические паттерны Гартли можно идентифицировать с помощью уровней Фибоначчи, дали им описание и классифицировали большинство моделей. Они написали немало книг.

Основное преимущество гармоничных паттернов - их относительная простота и высокая эффективность. Методы торговли гармоничными паттернами прекрасно подходят начинающим. Они проявляются на разных торговых инструментах и различных таймфреймах. Могут использоваться в качестве основных, так и вспомогательных методов торговли.

Уровни Фибоначчи

Для гармоничных паттернов, числа Фибоначчи являются ключевыми. С помощью уровней Фибоначчи можно очень точно и эффективно войти в позицию и получить хорошие профиты. Ларри Пезавенто и Скотт Карни используют следующие числа Фибоначчи:

Классификация гармонических паттернов

Гармоничные паттерны зачастую являются фигурами разворота тренда. Изредка - фигурами коррекции. Каждый паттерн включает 4 или 5 ключевых точек. Их обозначают с помощью букв латинского алфавита ABCD, XABCD. Изредка используя, также арабские цифры. Главной точкой модели является точка D. Главная задача модели: определить потенциальные разворотные зоны (potential reversal zone, PRZ), в которых трейдер-аналитик, может открывать торговые ордера с хорошим соотношением потенциального риска к потенциальной прибыли.

Скотт Карни предлагает следующую классификацию гармоничных паттернов:
Рисунок 1. Классификация Карни:
Различные авторы в настоящее время идентифицируют более 30 модификаций гармоничных паттернов. На мой взгляд, они мало чем отличаются друг от друга. Думаю, будет проще систематизировать модели с семействами. Их название и типичные соотношения частей - несущественные детали. Я предлагаю выделить отдельные четыре семейства гармонических паттернов:

• - Семейство «AB-CD».
• - Семейство «Бабочка».
• - Семейство «Три шага».
• - Семейство «5-0».

Паттерны семейства «AB-CD» представляют собой зигзагообразное ценовое движение. Они занимают место коррекций и выступают фигурами продолжения старшего тренда. Это - базовая модель любого гармоничного паттерна. «AB-CD» не может быть паттерном разворота. Разве - в составе другой модели.

Модель состоит из отрезков AB, BC, CD. Точку D и PRZ определяют с помощью проекции уровней Фибоначчи и трендовых линий или параллельных каналов. Семейство насчитывает две разновидности «AB-CD» и «Взаимное AB-CD». Для каждого вида существуют бычьи и медвежьи модификации.

Правила и характеристики для «AB-CD»:

• Отрезок АВ - первый ценовой откат после сильного однонаправленного движения.
• Точка А - любой значимый ценовой экстремум в старшем тренде.
• Точка В - окончание 1-го ценового отката.
• Отрезок ВС - попытка рынка восстановить предыдущий старший тренд. Так называемая «коррекция в коррекции».
• Точка С никогда не пробивает экстремум А, всегда достигает от 23,6% до 95% отрезке АВ.
• Отрезок CD - второй ценовой откат. Всегда соотносится с отрезком АВ через коэффициент Фибоначчи.
• Точка D - точка разворота рынка. Всегда заканчивается ниже (бычья модель) или выше (медвежья) точки В. Проектируется через уровни 106% -161,8% отрезке АВ.

Рисунок 2. Схематическое изображение «Медвежьего AB-CD» и «Бычьего взаимного AB-CD»:
Правила и характеристики для «взаимного AB-CD»:

• Отрезок АВ - первый ценовой откат, после сильного однонаправленного движения.
• Точка А - любой значимый ценовой экстремум в старшем тренде.
• Точка В - окончание 1-го ценового отката.
• Отрезок ВС - кратковременное восстановление старшего тренда. Более динамичный сегмент, чем в обычном AB-CD.
• Точка С всегда пробивает экстремум А, достигает 106% -127,2% отрезке АВ.
• Отрезок CD - второй ценовой откат. Всегда меньше по длине за отрезок АВ.
• Точка D - точка разворота рынка. Никогда не заканчивается ниже (для бычьей модели) или выше (для медвежьей модели) точки В. Проектируется через уровне 23,6% -88,6% отрезке АВ.

Рисунок 3. Схематическое изображение «Медвежьего взаимного AB-CD» и «Бычьего взаимного AB-CD»:
В следующей теме, мы рассмотрим паттерны Семейства «Бабочка», Семейства «Три шага» и Семейства «5-0».

Удачной вам охоты!