image


Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Раздел для обсуждений инвестиций в ПАММ счета управляющих. Отзывы, вопросы и ответы по инвестированию в ПАММ от инвесторов.
user100
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 21.07.2014
Сообщения: 125
Поблагодарили: 5 раз

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение user100 »

Все управляющие условно делятся на три категории: консерваторы, умеренные и агрессоры. Наряду с этим и портфели составляемые инвесторами тоже можно разделить на те же три категории. С полностью консервативными портфелями все более менее понятно - минимум рисков, минимум прибыли. Но что делать инвестору если он хочет зарабатывать больше и поглядывает в сторону агрессивных управляющих? Какую часть портфеля можно отвести для умеренных и агрессивных счетов, как снизить риски и возможные потери на стадии формирования портфеля?
bestinvest
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 19.07.2014
Сообщения: 137
Поблагодарили: 13 раз
Рефералы: 2

Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение bestinvest »

В этом вопросе надо отталкиваться от величины рабочего капитала, а также взглядов инвестора в отношении допускаемых рисков. Ведь чем больше капитал - тем меньшие риски следует использовать. А вариантов комплектации портфеля может быть масса, поэтому если и делать расчёт, то исходя из какой-либо конкретной суммы. Например, при капитале 1000 долларов распределить средства можно так:
60% - консерваторы, 30% - умеренные, 10% - агрессивные.
valera
Модератор
Аватара пользователя
Регистрация: 19.07.2014
Сообщения: 391
Поблагодарили: 12 раз
Откуда: Кременчуг

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение valera »

bestinvest писал(а):В этом вопросе надо отталкиваться от величины рабочего капитала, а также взглядов инвестора в отношении допускаемых рисков. Ведь чем больше капитал - тем меньшие риски следует использовать. А вариантов комплектации портфеля может быть масса, поэтому если и делать расчёт, то исходя из какой-либо конкретной суммы. Например, при капитале 1000 долларов распределить средства можно так:
60% - консерваторы, 30% - умеренные, 10% - агрессивные.
Хватит Вам штампами разбрасываться. Никогда не делил чётко управляющих на консерваторов и умереных, между ними настолько размытая грань... Есть процент доходности для ПАММ-счетов по стратегии инвестирования, вот на основании этого и отбирайте счета. Единственно, что я считаю верным - это выделение рисковой части портфеля - под агрессоров и новичков. На это в зависимости от стратегии можно зарезервировать от 5 до 20%.
user100
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 21.07.2014
Сообщения: 125
Поблагодарили: 5 раз

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение user100 »

valera писал(а):Хватит Вам штампами разбрасываться. Никогда не делил чётко управляющих на консерваторов и умереных, между ними настолько размытая грань... Есть процент доходности для ПАММ-счетов по стратегии инвестирования, вот на основании этого и отбирайте счета. Единственно, что я считаю верным - это выделение рисковой части портфеля - под агрессоров и новичков. На это в зависимости от стратегии можно зарезервировать от 5 до 20%.
Почему между консерваторами и умеренными нет отличия? Согласен что не каждый счет который приносит всего 5 % прибыли в месяц можно назвать консервативным. Разделение идет по рискам которые каждый управляющий закладывает в сделку. Меня как раз и интерисует вопрос, какие риски должен заложить я как инвестор доверяя часть средств умеренным и агрессивным счетам - а с ними прийдется работать, во первых потому что надежных консерваторов мало, а во вторых чтобы прибыль увеличивать
valera
Модератор
Аватара пользователя
Регистрация: 19.07.2014
Сообщения: 391
Поблагодарили: 12 раз
Откуда: Кременчуг

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение valera »

user100 писал(а):Почему между консерваторами и умеренными нет отличия? Согласен что не каждый счет который приносит всего 5 % прибыли в месяц можно назвать консервативным. Разделение идет по рискам которые каждый управляющий закладывает в сделку. Меня как раз и интерисует вопрос, какие риски должен заложить я как инвестор доверяя часть средств умеренным и агрессивным счетам - а с ними прийдется работать, во первых потому что надежных консерваторов мало, а во вторых чтобы прибыль увеличивать
Отличие есть, и отличие заложено в колличестве лотов на сделку по отношению к объёму депозита, то есть по степени загрузки депозита. Но смотреть каждый раз на посделочную торговлю часто руки не доходят. Чаще оцениваешь работу управляющего по прибыли (убытке) на одну сделку. Кроме того, несколько месяцев активного инвестирования и любой человек начинает прекрасно ориентироваться в счетах и управляющих.
Теперь насчёт разделения по категориям. Куда отнести управляющего, который торгует как умененный управ, но несколько раз в месяц выдаёт явно агрессивную загрузку? Или управляющий торговал консервативно, но после начал работать в умеренно-агрессивном стиле. Таких примеров немало, поэтому чем делить управляющих по категориям, лучше посвятить время анализу их торговли.
andrstar
Знаток
Аватара пользователя
Регистрация: 19.07.2014
Сообщения: 966
Поблагодарили: 58 раз
Рефералы: 3

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение andrstar »

Если честно я не встречал еще управляющих, которые сначала торговали консервативно, а потом вдруг начинали торговать умеренно -агрессивно. Скорее наоборот - вот это да. Сколько угодно. Сначала человек торгует агрессивно, зарабатывает капитал и приманивает инвесторов. Когда в управлении уже хорошая сумма то нет смысла рисковать. Точно такой же доход он может получать и снизив риски. Вот и получается переход на консервативную торговлю.
nikolja
Кандидат Форумных Наук
Контакты:
Аватара пользователя
Регистрация: 18.07.2014
Сообщения: 3773
Поблагодарили: 174 раза
Откуда: Центр Европы
Рефералы: 28

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение nikolja »

Здесь все зависит прежде всего от цели инвестора, которые он ставит перед собой при инвестировании в ПАММ счета. Можно получать более пассивный заработок инвестируя в портфель ПАММ счетов имена статичным с подбором управляющих, которая работает не меньше 12 месяцев и не уходили при этом просадку более чем на 30 50% от депозита. Доходность по такому портфелю для инвестора будет составлять около 70% в год, но есть возможность составить более агрессивный портфель с более высокими рисками где получать 100-150%. Правда в этом случае заработок уже будет не пассивным, так как портфель будет динамичным и требовать периодической замены в нём управляющих.
Торгую советником - eforward-positive
Обменник нового поколения - westchange - максимально выгодный курс обмена + 26%.
Форум Трейдеров в телеграмме
lektor2010
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 23.07.2014
Сообщения: 482
Поблагодарили: 26 раз
Рефералы: 2

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение lektor2010 »

@nikolja
Но совсем не обязательно составлять портфель из одних только агрессоров или консерваторов. Что вам мешает инвестировать во всех сразу? Скажем 50% средств сразу выделяем консерваторам - это постоянная основа портфеля. Далее 30% инвестируем в умеренных, которые должны немного подтянуть прибыль. Эту часть портфеля нужно будет время от времени менять. Ну а остальные средства инвестируем в агрессоров и занимаемся активным инвестированием. таким образом даже если работа с агрессорами будет очень неудачной консерваторы и умеренные покроют ваши убытки.
Ваша ссылка в подписи от 1 доллара в месяц :D
nikolja
Кандидат Форумных Наук
Контакты:
Аватара пользователя
Регистрация: 18.07.2014
Сообщения: 3773
Поблагодарили: 174 раза
Откуда: Центр Европы
Рефералы: 28

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение nikolja »

@lektor2010 Если у вас портфель составлен исключительно из консервативных управляющих можно его сделать статичным А если в нём уже добавлены агресивные управляющие такой портфель памм-счетов в любом случае должен быть динамичным. Здесь уже зависит от решения инвестора какой доход он хочет получать более консервативный инвестируя в стабильно работающих управляющих или проводить более активное инвестирование и за счет этого увеличивается свою доходность.
Торгую советником - eforward-positive
Обменник нового поколения - westchange - максимально выгодный курс обмена + 26%.
Форум Трейдеров в телеграмме
lektor2010
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 23.07.2014
Сообщения: 482
Поблагодарили: 26 раз
Рефералы: 2

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение lektor2010 »

@nikolja
Ну почему же так категорично? Ну есть у вас в портфеле несколько консервативных управляющий и несколько агрессивных. За работой консерваторов можно наблюдать пассивно. Тем более при инвестировании в них рекомендуется долго держать средства и реинвестировать прибыль, что бы получить более ощутимый результат. Так что при правильном составлении эту часть портфеля можно вообще долго время не трогать. Ну а за агрессорами следить более тщательно и в случае надобности проявлять активность.
Ваша ссылка в подписи от 1 доллара в месяц :D
Ответить

Вернуться в «Инвестирование в ПАММ счета»