Диверсификация рисков

Раздел для обсуждений инвестиций в ПАММ счета управляющих. Отзывы, вопросы и ответы по инвестированию в ПАММ от инвесторов.
bestinvest
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 19.07.2014
Сообщения: 137
Поблагодарили: 13 раз
Рефералы: 2

Re: Диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение bestinvest » 22 июл 2014, 17:54

Инвестор писал(а):Ну распределение думаю будет зависеть оттого, с какими инструментами инвестор предпочитает работать. Например, можно же распределить эти средства по консервативным ПАММ-счетам. Тогда риски будут оптимальны, правда доходность вряд ли окажется выше 4-6 процентов в месяц. Если такая прибыль устраивает инвестора, то такой вариант диверсификации капитала думаю очевиден. И если инвестор выделит на каждый счет по 100 долларов, то это получится 10 ПАММ-счетов в портфеле.
1000 долларов - это очень небольшая сумма для того, чтобы работать исключительно с отдельными консервативными управляющими, потому что минимальный вход у них достаточно большой, а вот как варианта распределения такой суммой между консервативными ( раз говорим о консерваторах) ПАММ фондами и индексами вполне подойдёт, а варианта диверсификации площадок ФТ и ПТ для такой суммы вполне будет уместен.

Gerra
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 19.07.2014
Сообщения: 231
Поблагодарили: 12 раз
Рефералы: 11

Диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение Gerra » 22 июл 2014, 18:28

Yurbol писал(а):Разумеется лучше памм портфель подбирать самому, чтобы не было потом обвинений и истерик. Я себе ПАММ-портфель подбирал сам, выбирал ПАММ-счета от 7 месяцев, у которых максимальная просадка была не больше 15%, и которые показывали нормальную прибыль за весь период торговли. На текущий момент у меня 4 ПАММ-счета, которые показывают нормальную доходность. Вот на скрине можете посмотреть, что мой портфель мне принес за 3 недели.
2301.jpg
У вас конечно в этом месяце явные консерваторы в портфеле, тут и большой диверсификации не нужно потому что я так поняла вы выбрали консервативные ПАММ счета которые примерно прибыли дают 5-6% в месяц , а их достаточно иметь в портфеле около 5 штук. Диверсификация очень нужна- основное правило инвестирования - нельзя хранить деньги в одном счете, доверия одному ПАММ счету не должно быть- инвестор должен перестраховываться. У меня больше счетов 10.

valera
Модератор
Аватара пользователя
Регистрация: 19.07.2014
Сообщения: 391
Поблагодарили: 12 раз
Откуда: Кременчуг

Re: Диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение valera » 22 июл 2014, 21:55

bestinvest писал(а):
Инвестор писал(а):Ну распределение думаю будет зависеть оттого, с какими инструментами инвестор предпочитает работать. Например, можно же распределить эти средства по консервативным ПАММ-счетам. Тогда риски будут оптимальны, правда доходность вряд ли окажется выше 4-6 процентов в месяц. Если такая прибыль устраивает инвестора, то такой вариант диверсификации капитала думаю очевиден. И если инвестор выделит на каждый счет по 100 долларов, то это получится 10 ПАММ-счетов в портфеле.
1000 долларов - это очень небольшая сумма для того, чтобы работать исключительно с отдельными консервативными управляющими, потому что минимальный вход у них достаточно большой, а вот как варианта распределения такой суммой между консервативными ( раз говорим о консерваторах) ПАММ фондами и индексами вполне подойдёт, а варианта диверсификации площадок ФТ и ПТ для такой суммы вполне будет уместен.
Ну почему же небольшая?! Не спорю, оптимальная сумма с которой комфортно работать раз в пять больше, но для большинства начинающих 5000 долларов - нереальная сумма для инвестирования в ПАММ-счета. А на примере капитала в 1000 доларов можно прекрасно смотреть варианты составления портфеля из 5-7 счетов. И если не брать Веронику, Свена или Аваса с большим порогом входа (в добавок не блещущих результатами) то распределить капитал на семь консервативно-умеренных счетов вполне реально.

filatd
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 19.07.2014
Сообщения: 248
Поблагодарили: 9 раз

Re: Диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение filatd » 23 июл 2014, 00:15

valera писал(а):Давайте уж как-нибудь поконкретнее, хватит уже говорить о том что деверсификация - это разделение капитала между управляющими и площадками, доказывать её необходимость друг-другу тоже нет нужды - никто уже не спорит. Если капитал инвестора небольшой - фонды и индексы. Тоже принято. Закрыли вопрос.
Давайте поближе к практике: предположим есть 1000 долларов, жду Ваших предложений куда и как их можно распределить с оптимальными рисками и доходностью.

Я бы 200 долларов инвестировал бы в агрессивных управляющих, а оставшиеся 800 долларов распределил бы среди консервативных управляющих или индексов. Консервативный фонд бы не использовал, так как там большой торговый период (3 месяца). Все нужно смотреть по месту, может попасться и хороший умеренный счет, который только вышел из просдаки, можно его использовать за место консервативного.

bestinvest
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 19.07.2014
Сообщения: 137
Поблагодарили: 13 раз
Рефералы: 2

Re: Диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение bestinvest » 23 июл 2014, 03:24

filatd писал(а):
Я бы 200 долларов инвестировал бы в агрессивных управляющих, а оставшиеся 800 долларов распределил бы среди консервативных управляющих или индексов. Консервативный фонд бы не использовал, так как там большой торговый период (3 месяца). Все нужно смотреть по месту, может попасться и хороший умеренный счет, который только вышел из просдаки, можно его использовать за место консервативного.
Если даже средняя прибыльность консерваторов будет составлять 4% в месяц, то сумма 800 долларов принесёт доход 32 доллара за месяц :). Если же агрессор, в которого будут вложены средства попадёт в просадку на 30% и более, что случается достаточно часто, то общий убыток может составить порядка 60 долларов ( цифры естественно условны но...), в результате чего инвестор отработает в минус. Так что на мой взгляд такое распределение не рационально.

Anet
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 21.07.2014
Сообщения: 151
Поблагодарили: 7 раз

Re: Диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение Anet » 23 июл 2014, 15:31

Кстати, кто-нибудь рассматривал вариант диверсификации не только торговых рисков, но и неторговых? Например, большинство из нас имеет инвестиции в памм в долларах. А что будет, если доллар вдруг резко упадет? Большинство инвесторов останутся с копеечными капиталами... Я думаю, что для диверсификации такого рода риска, необходимо иметь вложения как в валюте США, так и в российских рублях или евро.
Все гениальное просто...

bestinvest
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 19.07.2014
Сообщения: 137
Поблагодарили: 13 раз
Рефералы: 2

Re: Диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение bestinvest » 23 июл 2014, 15:43

Anet писал(а):Кстати, кто-нибудь рассматривал вариант диверсификации не только торговых рисков, но и неторговых? Например, большинство из нас имеет инвестиции в памм в долларах. А что будет, если доллар вдруг резко упадет? Большинство инвесторов останутся с копеечными капиталами... Я думаю, что для диверсификации такого рода риска, необходимо иметь вложения как в валюте США, так и в российских рублях или евро.
Если доллар сейчас потеряет свой нынешней статус мировой валюты - то начнётся мировой экономический крах, а поскольку доллар используют абсолютно все ПАММ брокеры, то никакая диверсификация инвестора уже не спасёт. А использование другой валюты в ближайшее время вряд ли будет, хотя конечно РФ уже начинает подумывать о том, чтобы переключится на юань, но это пока лишь в теории.

Инвестор
Читатель
Контакты:
Аватара пользователя
Регистрация: 21.07.2014
Сообщения: 34
Поблагодарили: 1 раз

Re: Диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение Инвестор » 23 июл 2014, 16:16

Неторговые риски вообще сложно диверсифицировать, так как они не зависят ни от инвестора, ни от управляющего. А вот торговые как раз и поддаются диверсификации. Но для этого нужны качественный ПАММ-счета или топ-уровня, или выбирать консервативные и умеренно-консервативные аналогичные тем что сейчас присутствуют в фондах и индексах. Тот же индекс и500 показывает, что такая диверсификация работает.

Rainca$h
Читатель
Аватара пользователя
Регистрация: 20.07.2014
Сообщения: 42
Поблагодарили: 3 раза

Re: Диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение Rainca$h » 23 июл 2014, 17:51

Anet писал(а):Кстати, кто-нибудь рассматривал вариант диверсификации не только торговых рисков, но и неторговых? Например, большинство из нас имеет инвестиции в памм в долларах. А что будет, если доллар вдруг резко упадет? Большинство инвесторов останутся с копеечными капиталами... Я думаю, что для диверсификации такого рода риска, необходимо иметь вложения как в валюте США, так и в российских рублях или евро.
Прежде всего надо рассмотреть торговые риски, а для инвестора выбрать подходящий памм счет с минимальной просадкой желательно, диверсифицировать риски за счет хорошего подбора трейдеров так как важно качество а не количество. Не торговые риски стоит учитывать и инвестировать на разных памм площадках, вот тогда риски будут диверсифицированы между площадками.

user100
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 21.07.2014
Сообщения: 125
Поблагодарили: 5 раз

Re: Диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение user100 » 26 июл 2014, 11:54

filatd писал(а):
Я бы 200 долларов инвестировал бы в агрессивных управляющих, а оставшиеся 800 долларов распределил бы среди консервативных управляющих или индексов. Консервативный фонд бы не использовал, так как там большой торговый период (3 месяца). Все нужно смотреть по месту, может попасться и хороший умеренный счет, который только вышел из просдаки, можно его использовать за место консервативного.
20 % портфеля доверить агрессорам это очень рисковано. Если агрессор сольется (а это вероятно) оставшиеся консерваторы даже не вытянут ваш портфель в ноль. Чтобы избавиться от рисков (слива агрессора) нужно доверять агрессорам не более 5 % (и в идеале разбить эти 5 % между несколькими агрессорами)

Читайте также:

Ответить

Вернуться в «Инвестирование в ПАММ счета»