Теория о волнах Вульфа
Теоретической предпосылкой паттерна Волны Вульфа для объяснения природы ценового поведения в модели, автор выбрал 1-й закон ньютоновской механики, пытаясь экстраполировать его на финансовые рынки. Краткая формулировка этого закона гласит: «на каждое действие существует равноценное противодействие». Ценовое движение на рынке можно описать как механическое воздействие. Это дает возможность искать потенциальные точки равновесия и ожидаемые места начала противодействий, прогнозировать масштабы и динамику таких противодействий и тому подобное.Основным преимуществом торговли по данной модели является ее относительная простота и высокая эффективность. Она проявляется на разных торговых инструментах, различных временных промежутках и не требует тщательного анализа старших тайм-фреймов.
Описание модели волны Вульфа
В процессе затухания тренда, обычно наблюдается неуверенность участников рынка в сохранении предыдущей тенденции. Иногда в такие моменты на графиках формируются M-образные (бычий рынок) или W-образные (медвежий рынок) комбинации ценовых колебаний. Одной из таких моделей является Волна Вульфа.По сути, Волна Вульфа - графическая фигура разворота. Она состоит из 6 волн (в других источниках - из опорных и целевых точек). Из них три (1, 3, 5) - является частью предыдущего сильного тренда и сигнализируют о возможном его резком прекращении, две (2, 4) - частью коррекции старшего тренда и последняя (6) - это возможное начало сильного нового противоположного тренда или по крайней мере глубокого и стремительного ценового отката.
В построении паттерна для лучшего его понимания используются 2-е трендовые линии:
- Первая линия называется EPA (Estimated Price at Arrival). Строится она по опорным точкам 1, 3, 5.
- Вторая линия называется ETA (Estimated Time of Arrival). Строится она по опорным точкам 1, 4.
Существуют две вариации Wolfe Wave: бычья (формируется на локальном дне рынка после сильных трендов вниз), и медвежья (формируется на локальном пике рынка после сильных трендов вверх).
Правила для бычьей модели
Рисунок 1. Схематическое изображение бычьей модели.Когда сформированы волны I, II, III и IV, то можно провести базовые линии EPA ETA. Таким образом, мы получаем:
- Гипотетическую зону разворот.
- Место для открытия торговых сделок.
- Зону ориентировочных целей для фиксации прибыли.
- конвергенция / дивергенция осцилляторов;
- касания ценой скользящих средних больших периодов;
- достижение ценой исторических уровней поддержки / сопротивления;
- достижения сильных уровней Мюррея категории остановка / разворот;
- формирование разворотных свечных моделей
- уровни Фибоначчи, и тому подобное.
Правила для медвежьей модели
Рисунок 2. Схематическое изображение медвежьей модели. Полезно будет самостоятельно рисовать модели на бумаге, повторяя про себя правила. Затем искать отработанные модели на ценовых графиках, изучать поведение инструментов в различных фазовых частных паттерна и тому подобное. Повторяйте эти правила, пока не изучите их на память. Это поможет вам в дальнейшем научиться находить Волны Вульфа везде, отсеивать сомнительные варианты для торговли и зарабатывать неплохие деньги.Рекомендую открывать несколько ордеров с разными целями для торговли в волны Вульфа 6. Первая цель для ордера - горизонтальная линия, проведенная по вершине волны 1. Вторая - точка касания ценой линии ETA. Учтите, в связи с тем, что линия наклонная, со временем цель отодвигается все дальше. Если прибыль по ордеру уже существенно (в разы) больше, чем начальный стоп - фиксируйте профит. Рынок способен на любые сюрпризы. Третий ордер понадобится вам для того, что иногда с волны Вульфа начинается просто грандиозный, колоссальный тренд, который в разы превышает ваши ожидаемые и ориентировочные цели.