image

Стратегия Хеджирования

Торговые стратегии для бинарных опционов и их применение. Делитесь и обменивайтесь опытом, обсуждая свои стратегии здесь, Вы, сможете дополнить и улучшить их.
Yurbol
Модератор
Контакты:
Аватара пользователя
Регистрация: 08.07.2014
Сообщения: 2850
Поблагодарили: 171 раз
Откуда: Беларусь

Re: Стратегия Хеджирования

Непрочитанное сообщение Yurbol »

Под инструментами, я так понимаю вы имеете в виду индикаторы? Если да, то я лично не видел. А что вы имеете ввиду под интуицией, хеджирование это стратегия, и согласно её вы и будете торговать, следуя четко её инструкциям. Изучите хорошо эту стратегию, и все станет на свои места.
mira
Интересующийся
Аватара пользователя
Регистрация: 30.06.2015
Сообщения: 95

Стратегия Хеджирования

Непрочитанное сообщение mira »

используйте только свой ум и интуицию))шучу) а вообще классно совмещать хеджирование с другими стратегиями)
Robert
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 20.11.2014
Сообщения: 167
Поблагодарили: 3 раза

Re: Стратегия Хеджирования

Непрочитанное сообщение Robert »

Я думаю, что хеджирование никак не способствует уменьшению рисков. Распределение сделок по разным активам или же распределение средств среди управляющих, ничего доброго не сделает.
BGT
Мастер постов
Аватара пользователя
Регистрация: 19.07.2014
Сообщения: 2414
Поблагодарили: 52 раза

Стратегия Хеджирования

Непрочитанное сообщение BGT »

Robert писал(а):Я думаю, что хеджирование никак не способствует уменьшению рисков. Распределение сделок по разным активам или же распределение средств среди управляющих, ничего доброго не сделает.
Если смотреть хеджирование для форекс, то здесь как бы все более понятно. Например покупаем австралийца к доллару потом продается пара евро/кенгуру и покупается пара евро /доллар. Или что нибудь подобное. Как бы все валюты и покупаются и также продаются. Но обычно бывает круг состоит из большего количества пар. Здесь даже своп будет положительным из трех позиций в сумме.
Есть более простые решения Покупается евро/доллар и продается пара фунт доллар. Здесь только доллар продается и покупается. Как же тогда это все для опционов применить. Думаю что здесь все иначе будет выглядеть.
Anchelotti
Интересующийся
Аватара пользователя
Регистрация: 22.06.2015
Сообщения: 54
Поблагодарили: 3 раза
Откуда: Краков

Re: Стратегия Хеджирования

Непрочитанное сообщение Anchelotti »

На БО хеджирование хорошо, на мой взгляд, использовать в случае, когда открываешь позицию на более-менее долгом промежутке, 1-2 часа или больше. Далее, ожидаешь, что цена пойдет в нужном направлении, а она вроде бы и идет, но совсем не так сильно как хотелось бы, или вообще не идет, но в какой то момент оказывается в нужном направлении от точки входа.
В итоге, ближе к концу, пока инвестиция еще выйгрышная, открываешь противоположную, на ту же сумму (необязательно) и с тем же временем экспирации. В результате, максимум, что теряешь, это 15% от инвестиции, если коэффициент 85%, а по факту, имеешь хорошие шансы выйграть обе инвестиции если цена к моменту окончания будет как бы между этими двумя точками входа.
Можно подсчитать, что, при удачном варианте получаешь 85+85=170%, т.е., если хотя бы в одном случае из 12 такой фокус удастся, такой прием, как минимум позволит избежать убытков.
Тише едешь - больше заработаешь.
BGT
Мастер постов
Аватара пользователя
Регистрация: 19.07.2014
Сообщения: 2414
Поблагодарили: 52 раза

Re: Стратегия Хеджирования

Непрочитанное сообщение BGT »

Чтобы две хеджированные позиции оказались по закрытию в коридоре их открытия, то конечно же будет оптимальным вариантом. Но может быть и наоборот когда второй хеджированный опцион был открыт немного уже шел некоторый минус и закрытие их двоих цена оказалась в таком коридоре, что в принципе также возможно, то тогда они оба будут проигрышными. Тогда такой фокус наоборот только удвоит потерю. Но это скорее редкость скорее будет что второй закроется в плюс, а первый в минус и что обнулить потери стоит открывать второй опцион немного большим в отношении 100%/ процент премии по этим опционам.
И для примера возьмем обычный 80% то и увеличение должно быть 100/80 = 1,25 раза увеличено.
Anchelotti
Интересующийся
Аватара пользователя
Регистрация: 22.06.2015
Сообщения: 54
Поблагодарили: 3 раза
Откуда: Краков

Стратегия Хеджирования

Непрочитанное сообщение Anchelotti »

BGT писал(а):Но может быть и наоборот когда второй хеджированный опцион был открыт немного уже шел некоторый минус и закрытие их двоих цена оказалась в таком коридоре, что в принципе также возможно, то тогда они оба будут проигрышными. Тогда такой фокус наоборот только удвоит потерю. Но это скорее редкость скорее будет что второй закроется в плюс, а первый в минус
Смущает "скорее всего") если второй опцион больше первого, то возможно как и то, что оба проиграют, так и то, что выйграет первый и это тоже убытки. Однако, не пробовал, могу быть на прав. На практике работает?
Тише едешь - больше заработаешь.
BGT
Мастер постов
Аватара пользователя
Регистрация: 19.07.2014
Сообщения: 2414
Поблагодарили: 52 раза

Стратегия Хеджирования

Непрочитанное сообщение BGT »

Anchelotti писал(а):Однако, не пробовал, могу быть на прав. На практике работает?
Ну как всегда выходит по-разному. Думаю у каждого результаты просто будут несколько разными и потому проверьте сами все это. Хеджировать стал совсем недавно и то довольно редко. Удачи!
Anchelotti
Интересующийся
Аватара пользователя
Регистрация: 22.06.2015
Сообщения: 54
Поблагодарили: 3 раза
Откуда: Краков

Стратегия Хеджирования

Непрочитанное сообщение Anchelotti »

Над своим то вариантом порой задумываюсь))
В конце концов, если отрабатываешь стратегию, которая дает тебе положительный процесс, может и не следует выдумывать.. Так получается стратегия в стратегии. Но прикинуть стоит.
Тише едешь - больше заработаешь.
Ответить

Вернуться в «Стратегии бинарных опционов»