Добавление в портфель инвестора ПАММов, находящихся в просадке эта тема отдельного разговора. Во-первых не всегда такое инвестирование прибыльно, потому как определить момент окончания просадки довольно сложно, а во-вторых риски очень велики, ведь даже самый консервативный счет может однажды попасть в затяжную просадку, из которой так и не выбирется. В итоге я бы не советовал включать в свой ПАММ-портфель много ПАММов, находящихся в просадке. Лучше в таком случае разбавить портфель большинм числом агрессивных счетов, которые хоть и несут большие риски с одной стороны, но с другой тут будет в разы большая прибыль по сравнению с консерваторами.nikolja писал(а):Так увеличить доходность от инвестиционного портфеля памм счетов при условии что он должен быть динамичный гораздо безопаснее путем добавления в него памм счетов консерваторов которые показали просадку за предыдущую торговую неделю и которые работают уже на своем памм счете не один год. Такой подход к формированию портфеля способен увеличить его доходность примерно на 30 процентов при условии, что будет постоянно сохранятся динамичность портфеля.
Спонсор темы:
Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков
Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков
Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков
@ixion
Вообще, работа со счетами в просадке считается одним из самых прибыльных методов, так как общий результат по доходности получается в разы выше. Но вы правы, одновременно вкладывать в несколько счетов на просадке не стоит - это увеличит риски. Лучше, если это происходит в разное время. Допустим, на текущей неделе я инвестирую в один счет, находящийся в просадке. На следующей неделе этот счет уже приносит мне прибыль, тогда как есть возможность взять еще один счет, находящийся в просадке. Таким образом один счет будет компенсировать риски по другому.
Вообще, работа со счетами в просадке считается одним из самых прибыльных методов, так как общий результат по доходности получается в разы выше. Но вы правы, одновременно вкладывать в несколько счетов на просадке не стоит - это увеличит риски. Лучше, если это происходит в разное время. Допустим, на текущей неделе я инвестирую в один счет, находящийся в просадке. На следующей неделе этот счет уже приносит мне прибыль, тогда как есть возможность взять еще один счет, находящийся в просадке. Таким образом один счет будет компенсировать риски по другому.
Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков
Инвестирование при просадке одновременно одно из самых прибыльных и одно из самых рискованных. В любом случае при формирования своего ПАММ-портфеля не нужно включать в него больльшое количество "просадочных" счетов. Вспомните ШНБ, когда в одночасье просадочные счета просто слились. Да и к формирования инвестиционного портфеля нужно подходить с умом -- проводим общий анализ ПАММов площадки, выбираем из них самые профитные и надежные, включаем в свой портфель и постоянно следим за тем, чтобы их просадка не допускала безопасных пределов.AnetFX писал(а):Вообще, работа со счетами в просадке считается одним из самых прибыльных методов, так как общий результат по доходности получается в разы выше. Но вы правы, одновременно вкладывать в несколько счетов на просадке не стоит - это увеличит риски. Лучше, если это происходит в разное время. Допустим, на текущей неделе я инвестирую в один счет, находящийся в просадке. На следующей неделе этот счет уже приносит мне прибыль, тогда как есть возможность взять еще один счет, находящийся в просадке. Таким образом один счет будет компенсировать риски по другому.
- Регистрация: 23.07.2014
- Сообщения: 482
- Поблагодарили: 26 раз
- Рефералы: 2
lektor2010
Писатель
Писатель
Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков
Я тоже придерживаюсь примерно такого же мнения. Если сумма инвестиций достаточно ощутимая, то наверное есть смысл вообще инвестировать только в консерваторов. Если нет, то можно разбавить немного портфель умеренными и агрессорами, с целю увеличения потенциальной доходности. К примеру 65% средств выделить консерваторам, еще 25% от всего капитала отдать умеренным управляющим. На остальные же 10% играть с агрессорами. Такой формат портфеля я бы назвал скорее даже умеренным, чем консервативным.ixion писал(а): Что касается схемы формирования ПАММ-портфеля по-моему идеальным вариантом было формирования портфеля из 10-15 ПАММ-счетов, большая часть из которых были бы сугубо консервативные. А про диверсификацию рисков нужно говорить в двух контекстах, учитывая как торговые риски связанные с работой управляющих трейдеров, так и неторговые связанные с работой самих ДЦ,
Ваша ссылка в подписи от 1 доллара в месяц :D
Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков
Нет ничего сложного в безопасном формировании портфеля, просто, многие инвесторы забывают, что для безопасности нужно довольствоваться минимальными доходами и выбирать консервативные счета. Чем меньше доход, в данном случае, тем выше безопасность. Но нельзя забывать про эффективность и трейдер должен торговать активно и безопасно даже при небольшой загрузке депо. И если найти таких трейдеров в портфель 5 и более, то гарантия сохранности депо присутствует.
Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков
Тут все относительно, для кого-то существенная сумма начинается с 10К долларов, а для кого-то и 300 долларов это уже существенная инвестиционная сумма. Но в любом случае я придеживаюсь мнения, что 80-90% от числа всех ваших ПАММ-счетов в инвестиционном портфеле должны относиться к консерваторам, которые работают уже длительное время.lektor2010 писал(а):Я тоже придерживаюсь примерно такого же мнения. Если сумма инвестиций достаточно ощутимая, то наверное есть смысл вообще инвестировать только в консерваторов.
Если сумма существенная то агрессоров в свой ПАММ-портфель можно вообще не включать.lektor2010 писал(а): На остальные же 10% играть с агрессорами.
- Регистрация: 23.07.2014
- Сообщения: 482
- Поблагодарили: 26 раз
- Рефералы: 2
lektor2010
Писатель
Писатель
Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков
А как по мне вы все слишком упрощаете. было бы все так просто, инвесторов в ПАММ счетах было бы на порядок больше.aptyp67 писал(а):Нет ничего сложного в безопасном формировании портфеля, просто, многие инвесторы забывают, что для безопасности нужно довольствоваться минимальными доходами и выбирать консервативные счета. Чем меньше доход, в данном случае, тем выше безопасность. Но нельзя забывать про эффективность и трейдер должен торговать активно и безопасно даже при небольшой загрузке депо. И если найти таких трейдеров в портфель 5 и более, то гарантия сохранности депо присутствует.
Давайте к практике. Берем самый популярный ПАММ счет в Альпари - Пеймастер. За последние 8-9 месяцев ни одной просадки, стабильная прибыль 1-1.5% для инвестора. Вроде бы все идеально. Но с другой стороны - у этого управляющего когда-то была просадка в 50%. Вот допустит он ее опять, и весь этот прибыльный период насмарку. Стоит ли в него инвестировать в таком случае?
Ваша ссылка в подписи от 1 доллара в месяц :D
Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков
Таких примеров огромное количество и не только на площадке Альпари. Единственное что нужно учитывать при формировании своего ПАММ-портфеля, так это по какому принципу производить отбор. Если по типу торговли (консервативный, агрессивный, умеренный), то тут все просто. А если инвестор не выделяет никакого типа инвестирования и просто производит радужный отбор счетов в свой инвестиционный портфель, как быть в таком случае?lektor2010 писал(а):А как по мне вы все слишком упрощаете. было бы все так просто, инвесторов в ПАММ счетах было бы на порядок больше.
Давайте к практике. Берем самый популярный ПАММ счет в Альпари - Пеймастер. За последние 8-9 месяцев ни одной просадки, стабильная прибыль 1-1.5% для инвестора. Вроде бы все идеально. Но с другой стороны - у этого управляющего когда-то была просадка в 50%. Вот допустит он ее опять, и весь этот прибыльный период насмарку. Стоит ли в него инвестировать в таком случае?
Действительно можно обращать внимание именно на величину максимальной просадки за все время работы счета.lektor2010 писал(а):Но с другой стороны - у этого управляющего когда-то была просадка в 50%. Вот допустит он ее опять, и весь этот прибыльный период насмарку. Стоит ли в него инвестировать в таком случае?
- Регистрация: 23.07.2014
- Сообщения: 482
- Поблагодарили: 26 раз
- Рефералы: 2
lektor2010
Писатель
Писатель
Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков
Но тут опять таки возникают противоречия. А что если управляющий начал агрессивно торговать, допустил большую просадку, после чего решил перейти на консервативную торговлю? Такое ведь вполне может быть. В итоге у него в статистике останется большая максимальная просадка, хотя при этом в данный момент он уже торгует совсем иначе, не завышает риски, строго следует своей торговой системе. Этот момент так же стоит учитывать при выборе ПАММ счета.ixion писал(а):Действительно можно обращать внимание именно на величину максимальной просадки за все время работы счета.
Ваша ссылка в подписи от 1 доллара в месяц :D
Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков
Если управляющий начала необоснованно агрессивно торговать и допустил большую просадку, то такой ПАММ-счет уже не внушает у меня доверия, потому что такой ПАММ попросту может в любой момент пойти на необоснованные риски, такие счета опытные инвесторы должны тут же исключать из своего ПАММ-портфеля.lektor2010 писал(а):Но тут опять таки возникают противоречия. А что если управляющий начал агрессивно торговать, допустил большую просадку, после чего решил перейти на консервативную торговлю? Такое ведь вполне может быть. В итоге у него в статистике останется большая максимальная просадка, хотя при этом в данный момент он уже торгует совсем иначе, не завышает риски, строго следует своей торговой системе. Этот момент так же стоит учитывать при выборе ПАММ счета.